مدل انتخاب سبد سرمایه گذاری با استفاده از اطلاعات ذهنی و شبکه اجتماعی سرمایه گذار

در بازار های مالی امروز به دلیل پیچیدگی های مختلف مانند سرعت انتشار اطلاعات، تغییرات آنی قیمت ها، دشوار بودن پیش بینی قیمت ها و همین طور زمان محدود برای تصمیم گیری، بهره گرفتن از منبع اطلاعات بیشتر می تواند به سرمایه گذار در اتخاذ تصمیم بهتر کمک کند. در این مطالعه به بررسی نقش اطلاعات موجود در شبکه ی اجتماعی به عنوان یکی از منابع مهم اطلاعات، در فرایند انتخاب سبد سرمایه گذاری می پردازیم. در این راستا ابتدا پس از مطالعه ی نظری، چارچوبی را در قالب فرآیند سرمایه گذاری پیشنهاد نموده و با استفاده از آن به مدلسازی و تحلیل نحوه ی استفاده از اطلاعات شبکه ی اجتماعی خواهیم پرداخت. در ادامه جهت پیاده سازی و اجرا و همچنین ارزیابی عملکرد مدل، از شبیه سازی استفاده می شود. نتایج این تحقیق نشان می دهند مدل پیشنهادی نسبت به مدل میانگین– واریانس عملکرد بهتری از نظر معیار شارپ دارد؛ به این معنا که زمانی که سرمایه گذار از اطلاعات شبکه ی اجتماعی خود استفاده می نماید نسبت شارپ بالاتری در مقایسه با زمانی که تنها از اطلاعات بازار استفاده می کند دریافت خواهد کرد. همچنین مطالعه ی حاضر نشان می دهد ه هر چه اطرافیان سرمایه گذار افراد با نفوذ تری باشند، عملکرد سبد او نیز بهبود خواهد یافت.